Рейтинг@Mail.ru

Работа, представленная на фестиваль

Задачи оптимизации портфеля ценных бумаг


Раздел: Математика

Учебный год: 2006 / 2007

Автор: Хмелев Илья

Руководитель: Грайфер Лазарь Борисович

Материалы работы: 560880.zip * (4,5 кБ)

Описание работы:

В работе рассмотрены модельные задачи оптимизации портфеля ценных бумаг по риску и доходности. При этом предполагается, что доходности ценных бумаг являются случайными величинами с известными математическими ожиданиями и ковариациями. Следуя моделям Г.Марковица и Д.Тобина, мерой риска портфеля служит его дисперсия. В итоге определяются оптимальные доли ценных бумаг, которые могут оказаться и отрицательными.

Контактная информация:


* Для распаковки архива вы можете воспользоваться бесплатной программой 7-Zip или любой другой программой, поддерживающей архивы 7z и Zip.